15 arbitrage สถิติ

ซีรีส์เวลา: การประยุกต์ใช้งานการคลังด้วย R และ S-Plus พิมพ์ครั้งที่สอง วิธีการ Cite จันทร์, นิวแฮมป์เชียร์ (2010) สถิติ Arbitrage ในซีรีส์เวลา: การประยุกต์ใช้งานการคลังด้วย R และ S-Plus พิมพ์ครั้งที่สองจอห์นไวลีย์ Sons, Inc นิวเจอร์ซี่ย์, สหรัฐอเมริกา ดอย: 10.1002 / 9781118032466.ch15 สถิติการเก็งกำไรได้รับอุปกรณ์ที่นิยมซึ่งใช้เครื่องจักรการเรียนรู้ทางสถิติเพื่อการศึกษาราคาในตลาดและรูปแบบการค้าระบุโอกาสในการเก็งกำไรประเมินผลกำไรและความเสี่ยงของการเก็งกำไรในสถานะที่เป็นไปได้และจากนั้นใช้การวิเคราะห์ทางสถิติในการพัฒนากลยุทธ์การค้าที่เหมาะสม บทนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คู่ค้าที่มีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับความคิดของ cointegrations มันอธิบายถึงวิธีการซื้อขายคู่ระบุอนุกรมเวลา cointegrated ประกอบแนวคิดพื้นฐานของคู่ค้าโดยพิจารณาทั้งคู่: ธนาคารแห่งประเทศจีนฮ่องกง (BOCHK) และธนาคารแห่งเอเชียตะวันออก (BEA) โดยระบุความผิดปกติถาวรที่ละเมิดสมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพวิธีการทางสถิติสามารถนำมาใช้ในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไรที่มีความน่าจะเป็นสูง บทที่แสดงให้เห็นถึงความคิดของระยะยาวระหว่างคู่กลยุทธ์การซื้อขายพิจารณา 42 หุ้นของดัชนีฮั่งเส็งส่วนประกอบ